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【刷赞系统源码】【运营支付源码】【python商业源码】预测网源码_预测平台

来源:thinkphp 团队源码 时间:2024-11-25 01:55:40

1.深度学习目标检测系列:一文弄懂YOLO算法|附Python源码
2.Python时序预测系列基于LSTM实现时序数据多输入单输出多步预测(案例+源码)
3.Python时序预测系列基于LSTM实现时序数据多输入多输出多步预测(案例+源码)
4.天气网站程序大盘点(24小时天气查询)
5.通达信版本-缠论笔段预测主图指标,预测源代码免费分享
6.使用Prophet预言家进行时间序列预测

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深度学习目标检测系列:一文弄懂YOLO算法|附Python源码

       深度学习目标检测系列:一文掌握YOLO算法

       YOLO算法是网源计算机视觉领域的一种端到端目标检测方法,其独特之处在于其高效性和简易性。码预相较于RCNN系列,测平YOLO直接处理整个图像,预测预测每个位置的网源刷赞系统源码边界框和类别概率,速度极快,码预每秒可处理帧。测平以下是预测YOLO算法的主要特点和工作流程概述:

       1. 训练过程:将标记数据传递给模型,通过CNN构建模型,网源并以3X3网格为例,码预每个单元格对应一个8维标签,测平表示网格中是预测否存在对象、对象类别以及边界框的网源相对坐标。

       2. 边界框编码:YOLO预测的码预边界框是相对于网格单元的,通过计算对象中心与网格的相对坐标,以及边界框与网格尺寸的比例来表示。

       3. 非极大值抑制:通过计算IoU来判断预测边界框的质量,大于阈值(如0.5)的框被认为是好的预测。非极大值抑制用于消除重复检测,确保每个对象只被检测一次。

       4. Anchor Boxes:对于多对象网格,使用Anchor Boxes预先定义不同的边界框形状,以便于多对象检测。

       5. 模型应用:训练时,输入是图像和标签,输出是每个网格的预测边界框。测试时,模型预测并应用非极大值抑制,最终输出对象的单个预测结果。

       如果你想深入了解并实践YOLO算法,可以参考Andrew NG的GitHub代码,那里有Python实现的示例。通过实验和调整,运营支付源码你将体验到YOLO在目标检测任务中的强大功能。

Python时序预测系列基于LSTM实现时序数据多输入单输出多步预测(案例+源码)

       本文介绍如何利用LSTM进行单站点多变量输入、单输出、多步预测,以解决时序数据的问题。

       1. 实现概述

       目标是预测一个标签,基于过去N天的多个特征变量,预测未来M天的结果。具体操作分为数据预处理、模型构建和预测分析。

       2. 实现步骤

数据准备: 从条数据中,通过8:2的比例划分出条作为训练集,条作为测试集。

数据预处理: 对数据进行归一化处理,将数据转化为LSTM所需的监督学习格式。

LSTM数据集构建: 以天历史数据预测未来3天为例,通过取数据集的不同部分构建输入X_train和输出y_train,形成三维数组。

模型构建: 使用seq2seq模型,包含编码器和解码器层,适用于多输入多输出的情况。

模型训练: 对模型进行训练,输入为(, 5)的二维数组,输出为(3, 1)的二维数组。

预测: 对测试集进行预测,批量输出每个样本未来3天的标签预测。

       案例展示

       通过预测示例,可以看到模型对第一个测试样本未来3天变量的预测结果与真实值的对比。

Python时序预测系列基于LSTM实现时序数据多输入多输出多步预测(案例+源码)

       本文详细介绍了如何使用Python中的LSTM技术处理时序数据的多输入、多输出和多步预测问题。

       首先,多输入指的是输入数据包含多个特征变量,多输出则表示同时预测多个目标变量,python商业源码而多步预测则指通过分析过去的N天数据,预测未来的M天。例如,给定天的历史观测数据,目标是预测接下来3天的5个变量值。

       在实现过程中,作者首先加载并划分数据集,共条数据被分为8:2的训练集(条)和测试集(条)。数据经过归一化处理后,构建LSTM数据集,通过逐步提取数据片段作为输入X_train和输出y_train,构建了(,,5)和(,3,5)的三维数组,分别代表输入序列和输出序列。

       模型构建上,采用的是多输入多输出的seq2seq模型,包括编码器和解码器。进行模型训练后,用于预测的testX是一个(,,5)的数组,输出prediction_test则是一个(,3,5)的三维数组,展示了每个样本未来3天5个变量的预测结果和真实值对比。

       作者拥有丰富的科研背景,已发表多篇SCI论文,目前致力于分享Python、数据科学、机器学习等领域的上市时间源码知识,通过实战案例和源码帮助读者理解和学习。如需了解更多内容或获取数据源码,可以直接联系作者。

天气网站程序大盘点(小时天气查询)

       在数字化时代,天气信息已成为生活必需。准确的天气预测对出行计划和户外活动安排至关重要。天气源码站为开发者提供天气数据、API、开源库及技术资源,简化应用开发。以下是推荐的四个天气源码程序。

       1. OpenWeatherMap API: 提供全球实时天气信息,包括温度、湿度、风速、气压等,支持多种语言和单位。功能包括预警、历史数据查询。

       2. WeatherStack API: 功能强大,提供天气分析、日出日落时间、空气质量等。数据更新快速,准确度高,适用于各种天气应用。

       3. Weather Underground API: 以准确性和详细性著称,提供全球实时天气信息,包括温度、湿度、风速等,支持逐小时天气预报和气象历史数据查询。

       4. Weatherbit API: 简单易用,源码运行vscode提供全球天气信息,数据格式简洁,方便集成。支持天气预警、气象卫星图像等高级功能。

       此外,橙盘天气网提供小时全球和国内城市、景区天气预报,覆盖未来小时、7天和天预报,为出行提供保障。网站包含空气质量、景点天气、国际天气和天气资讯。

       选择合适天气源码程序时,需考虑数据覆盖范围、准确性、功能丰富度、更新频率和成本。合理选择,可轻松开发实用天气应用,提供便捷、准确服务。

通达信版本-缠论笔段预测主图指标,源代码免费分享

       显示开关:=1;

       顶价:=REF(H,BARSLAST(H>REF(H,1)));

       底价:=REF(L,BARSLAST(L<REF(L,1)));

       分型顶0:=H>顶价 AND L>底价;

       分型底0:=L<顶价 AND H<底价;

       分型顶1:=分型顶0 AND H=HHV(H,BARSLAST(分型底0));

       分型底1:=分型底0 AND L=LLV(L,BARSLAST(分型顶0));

       分型顶:=FILTERX(分型顶1,BARSLAST(分型底1));

       分型底:=FILTERX(分型底1,BARSLAST(分型顶1));

       UP1:=BARSLAST(分型底);

       顶力度1:=HHV(L,UP1+1)>LLV(H,UP1+1);

       顶包含1:=COUNT(L>REF(L,1),UP1)>2 AND COUNT(H>REF(H,1),UP1)>2;

       DN1:=BARSLAST(分型顶);

       底力度1:=HHV(L,DN1+1)>LLV(H,DN1+1);

       底包含1:=COUNT(H>REF(H,1),DN1)>2 AND COUNT(L>REF(L,1),DN1)>2;

       笔顶:=分型顶 AND UP1>3 AND 顶力度1 AND 顶包含1;

       笔底:=分型底 AND DN1>3 AND 底力度1 AND 底包含1;

       笔顶:=笔顶 AND H=HHV(H,BARSLAST(笔底));

       笔底:=笔底 AND L=LLV(L,BARSLAST(笔顶));

       笔顶:=笔顶 AND H=HHV(H,BARSLAST(笔底));

       笔底:=笔底 AND L=LLV(L,BARSLAST(笔顶));

       笔顶1:=FILTERX(笔顶,BARSLAST(笔底));

       笔底1:=FILTERX(笔底,BARSLAST(笔顶));

       UP2:=BARSLAST(笔底1);

       顶力度2:=HHV(L,UP2+1)>LLV(H,UP2+1);

       顶包含2:=COUNT(L>REF(L,1),UP2)>2 AND COUNT(H>REF(H,1),UP2)>2;

       DN2:=BARSLAST(笔顶1);

       底力度2:=HHV(L,DN2+1)>LLV(H,DN2+1);

       底包含2:=COUNT(H>REF(H,1),DN2)>2 AND COUNT(L>REF(L,1),DN2)>2;

       笔顶:=分型顶 AND UP2>3 AND 顶力度2 AND 顶包含2;

       笔底:=分型底 AND DN2>3 AND 底力度2 AND 底包含2;

       笔顶:=笔顶 AND H=HHV(H,BARSLAST(笔底));

       笔底:=笔底 AND L=LLV(L,BARSLAST(笔顶));

       笔顶2:=FILTERX(笔顶,BARSLAST(笔底));

       笔底2:=FILTERX(笔底,BARSLAST(笔顶));

       笔顶3:=笔顶1 OR 笔顶2;

       笔底3:=笔底1 OR 笔底2;

       笔顶:=FILTERX(笔顶3 AND H=HHV(H,BARSLAST(笔底3)),BARSLAST(笔底3));

       笔底:=FILTERX(笔底3 AND L=LLV(L,BARSLAST(笔顶3)),BARSLAST(笔顶3));

       笔顶:=FILTERX(笔顶 AND H=HHV(H,BARSLAST(笔底)),BARSLAST(笔底));

       笔底:=FILTERX(笔底 AND L=LLV(L,BARSLAST(笔顶)),BARSLAST(笔顶));

       笔顶:=笔顶 AND (BARSLAST(笔底)>1 OR BARSLAST(笔底)=DRAWNULL);

       笔底:=笔底 AND (BARSLAST(笔顶)>1 OR BARSLAST(笔顶)=DRAWNULL);

       笔顶:=笔顶 AND (H=HHV(H,BARSLAST(笔底)) OR BARSLAST(笔底)=DRAWNULL);

       笔底:=笔底 AND (L=LLV(L,BARSLAST(笔顶)) OR BARSLAST(笔顶)=DRAWNULL);

       笔顶:=FILTERX(笔顶,BARSLAST(笔底));

       笔底:=FILTERX(笔底,BARSLAST(笔顶));

       笔顶:=笔顶 AND (BARSLAST(笔底)>2 OR BARSLAST(笔底)=DRAWNULL);

       笔底:=笔底 AND (BARSLAST(笔顶)>2 OR BARSLAST(笔顶)=DRAWNULL);

       笔顶:=笔顶 AND (H=HHV(H,BARSLAST(笔底)) OR BARSLAST(笔底)=DRAWNULL);

       笔底:=笔底 AND (L=LLV(L,BARSLAST(笔顶)) OR BARSLAST(笔顶)=DRAWNULL);

       笔顶:=FILTERX(笔顶,BARSLAST(笔底));

       笔底:=FILTERX(笔底,BARSLAST(笔顶));

       笔顶:=笔顶 AND (BARSLAST(笔底)>3 OR BARSLAST(笔底)=DRAWNULL);

       笔底:=笔底 AND (BARSLAST(笔顶)>3 OR BARSLAST(笔顶)=DRAWNULL);

       笔顶:=笔顶 AND (H=HHV(H,BARSLAST(笔底)) OR BARSLAST(笔底)=DRAWNULL);

       笔底:=笔底 AND (L=LLV(L,BARSLAST(笔顶)) OR BARSLAST(笔顶)=DRAWNULL);

       笔顶:=FILTERX(笔顶,BARSLAST(笔底));

       笔底:=FILTERX(笔底,BARSLAST(笔顶));

       DN:=BARSLAST(笔顶);

       底力度:=HHV(L,DN+1)>LLV(H,DN+1);

       底包含:=COUNT(H>REF(H,1),DN)>2 AND COUNT(L>REF(L,1),DN)>2;

       笔底:=笔底 AND (笔底<>1) AND DN>3 AND 底力度 AND 底包含 AND (L=LLV(L,BARSLAST(笔顶)));

       笔底:=FILTERX(笔底,BARSLAST(笔顶));

       UP:=BARSLAST(笔底);

       顶力度:=HHV(L,UP+1)>LLV(H,UP+1);

       顶包含:=COUNT(L>REF(L,1),UP)>2 AND COUNT(H>REF(H,1),UP)>2;

       笔顶:=笔顶 AND (笔顶<>1) AND UP>3 AND 顶力度 AND 顶包含 AND (H=HHV(H,BARSLAST(笔底)));

       笔顶:=FILTERX(笔顶,BARSLAST(笔底));

       笔顶:=笔顶 OR 笔顶;

       笔底:=笔底 OR 笔底;

       笔顶:=FILTERX(笔顶 AND H=HHV(H,BARSLAST(笔底)),BARSLAST(笔底));

       笔底:=FILTERX(笔底 AND L=LLV(L,BARSLAST(笔顶)),BARSLAST(笔顶));

       UP:=BARSLAST(笔底);

       顶力度:=HHV(L,UP+1)>LLV(H,UP+1);

       顶包含:=COUNT(L>REF(L,1),UP)>2 AND COUNT(H>REF(H,1),UP)>2;

       DN:=BARSLAST(笔顶);

       底力度:=HHV(L,DN+1)>LLV(H,DN+1);

       底包含:=COUNT(H>REF(H,1),DN)>2 AND COUNT(L>REF(L,1),DN)>2;

       笔顶:=笔顶 AND UP>3 AND 顶力度 AND

使用Prophet预言家进行时间序列预测

       prophet是年由Facebook开源的一个高效时间序列预测工具。

       其名源于英文单词“prophet”,意为先知或预言家,暗示其预测未来的能力。

       Prophet采用简洁的单层回归模型,非常适合用于预测具有明确季节性周期性的时间序列,同时具有出色的解释性。

       接下来,我们将简要介绍Prophet的算法原理,并利用一个开源的能源消耗时间序列数据预测案例,展示Prophet的使用方法和其强大功能。

       notebook源码位置:

       预测效果展示:

       〇,Prophet原理概述

       1,prophet的优点:

       1, 拟合能力强。能够拟合时间序列数据中的趋势、周期以及节假日和特殊事件的影响,并能提供置信区间作为预测结果。

       2,对噪声鲁棒。引入了changepoints的概念,参数量远小于深度学习模型如LSTM,不易过拟合,收敛速度较快。

       3,模型解释性好。提供了强大的可视化分析工具,便于分析趋势、周期、节假日/特殊事件等因素的贡献。

       2,prophet的缺点:

       1,不适用协变多维序列。Prophet只能对单个时间序列建模,不能同时建模多个协变序列(如沪深支股票走势)。

       2,无法进行自动化复杂特征抽取。受模型假设空间限制,它无法对输入特征进行交叉组合变换等自动化抽取操作。

       3,prophet的原理:

       Prophet是一个加法模型,将时间序列分解为趋势项、周期项、节假日项/特殊事件影响以及残差项的组合。

       注:根据需求,周期项和节假日项/特殊事件影响也可设置为乘数而非加数

       1,其中趋势项被拟合成分段线性函数(默认)或分段logistic函数(适用于存在上下限的情况,如虫口模型、病毒传播等)。

       2,周期项使用有限阶(通常为3到8阶)的傅里叶级数进行拟合,有效减少参数量,避免对噪声数据过拟合。

       3,节假日项/特殊事件项可以作为点特征或区间特征引入,支持自定义不同类型的节假日或事件,还可通过add_regressor引入其他已知序列作为特征,具有很高的灵活性。

       一,准备数据

       我们使用的数据集是美国能源消耗数据集,包含了美国一家能源公司数十年的能源消耗小时级数据。

       1,读取数据

       2,数据EDA

       我们设计了一些时间日期特征来观察数据的趋势。

       3,数据分割

       二,定义模型

       三,训练模型

       四,使用模型

       五,评估模型

       六,保存模型

Python时序预测系列基于CNN+LSTM+Attention实现单变量时间序列预测(案例+源码)

       本文将介绍如何结合CNN、LSTM和Attention机制实现单变量时间序列预测。这种方法能够有效处理序列数据中的时空特征,结合了CNN在局部特征捕捉方面的优势和LSTM在时间依赖性处理上的能力。此外,引入注意力机制能够选择性关注序列中的关键信息,增强模型对细微和语境相关细节的捕捉能力。

       具体实现步骤如下:

       首先,读取数据集。数据集包含条记录,按照8:2的比例划分为训练集和测试集。训练集包含条数据,用于模型训练;测试集包含条数据,用于评估模型预测效果。

       接着,对数据进行归一化处理,确保输入模型的数据在一定范围内,有利于模型训练和预测。

       构造数据集时,构建输入序列(时间窗口)和输出标签。这些序列将被输入到模型中,以预测未来的时间点。

       构建模拟合模型进行预测,通过训练得到的模型参数,将输入序列作为输入,预测下一个时间点的值。

       展示预测效果,包括测试集的真实值与预测值的对比,以及原始数据、训练集预测结果和测试集预测结果的可视化。

       总结,本文基于CNN、LSTM和Attention机制实现的单变量时间序列预测方法,能够有效处理序列数据中的复杂特征。实践过程中,通过合理的数据划分、归一化处理和模型结构设计,实现了对时间序列数据的准确预测。希望本文的分享能为读者提供宝贵的参考,促进在时间序列预测领域的深入研究和应用。

Python时序预测系列基于ConvLSTM模型实现多变量时间序列预测(案例+源码)

       在Python时序预测系列中,作者利用ConvLSTM模型成功解决了单站点多变量单步预测问题,尤其针对股票价格的时序预测。ConvLSTM作为LSTM的升级版,通过卷积操作整合空间信息于时间序列分析,适用于处理具有时间和空间维度的数据,如视频和遥感图像。

       实现过程包括数据集的读取与划分,原始数据集有条,按照8:2的比例分为训练集(条)和测试集(条)。数据预处理阶段,进行了归一化处理。接着,通过滑动窗口(设为)将时序数据转化为监督学习所需的LSTM数据集。建立ConvLSTM模型后,模型进行了实际的预测,并展示了训练集和测试集的预测结果与真实值对比。

       评估指标部分,展示了模型在预测上的性能,通过具体的数据展示了预测的准确性。作者拥有丰富的科研背景,已发表6篇SCI论文,目前专注于数据算法研究,并通过分享原创内容,帮助读者理解Python、数据分析等技术。如果需要数据和源码,欢迎关注作者以获取更多资源。

Python时序预测系列基于TCN-LSTM模型实现多变量时间序列预测(案例+源码)

       本文是作者的原创第篇,聚焦于Python时序预测领域,通过结合TCN(时间序列卷积网络)和LSTM(长短期记忆网络)模型,解决单站点多变量时间序列预测问题,以股票价格预测为例进行深入探讨。

       实现过程分为几个步骤:首先,从数据集中读取数据,包括条记录,通过8:2的比例划分为训练集(条)和测试集(条)。接着,数据进行归一化处理,以确保模型的稳定性和准确性。然后,构建LSTM数据集,通过滑动窗口设置为进行序列数据处理,转化为监督学习任务。接下来,模拟模型并进行预测,展示了训练集和测试集的真实值与预测值对比。最后,通过评估指标来量化预测效果,以了解模型的性能。

       作者拥有丰富的科研背景,曾在读研期间发表多篇SCI论文,并在某研究院从事数据算法研究。作者承诺,将结合实践经验,持续分享Python、数据分析等领域的基础知识和实际案例,以简单易懂的方式呈现,对于需要数据和源码的读者,可通过关注或直接联系获取更多资源。完整的内容和源码可参考原文链接:Python时序预测系列基于TCN-LSTM模型实现多变量时间序列预测(案例+源码)。