1.Alpha系列——组合优化概述【附源码】
2.通信达公式问题，组合组合超强组合指标公式，源码源码谁可以解释一下。组合组合我看不明白，源码源码源代码如下
Alpha系列——组合优化概述【附源码】
在股票投资组合管理中，组合组合组合优化扮演着核心角色，源码源码thinkphp博客源码它主要涉及两个方面：预测（alpha挖掘）与组合优化。组合组合本文通过实战视角，源码源码详细阐述了各种组合优化场景，组合组合并提供了相应的源码源码实验代码，帮助投资者更深入地理解这一过程。组合组合
在alpha构建阶段，源码源码我们分为alpha研究与alpha组合两个流程。组合组合研究阶段专注于寻找具有高信息含量、源码源码能够产生alpha因子的组合组合信息源，并对这些因子的生成来源和结构进行探索与验证，主要通过统计检验和可视化手段实现。e4a软件源码组合阶段则将所有alpha因子融合，处理它们之间的相关性，目标是实现信息最大化或alpha最大化，数据质量和预测对alpha的贡献至关重要。
进入组合构建阶段，我们的目标是综合收益、风险与投资者的偏好或约束。首先，易语言充值卡源码选择合适的风险度量与建模方法，包括协方差矩阵、VAR或risk parity，然后定义目标函数，如收益最大化、风险最小化、夏普比率或信息比率最大化等。最后，仿有赞微商城源码根据投资者的偏好或先验信息设定其他约束条件，如空头限制、净杠杆约束、单头寸范围和行业头寸限制等。
在交易执行阶段，我们关注的是将理想组合转化为实际交易列表的过程。面对交易成本的复杂性，如线性与非线性成本，php直播聊天室源码以及如何有效执行交易等挑战。实际操作中，小资金倾向于激进一次性下单，而大资金则更可能将交易执行交由交易员管理。
总结来看，从alpha预测向量出发，解决最优化问题是组合优化的核心议题。实践中，常见优化问题包括马科维茨问题（经典均值方差优化）、禁止做空约束、换手率约束、持有约束以及交易成本约束等。通过因子模型对协方差进行建模，可以提高风险模型的解释力。综合考虑持有约束、交易成本约束与风险模型，形成全栈优化策略。主动投资部分，基于信息率定义的策略提供给读者实践探索。
本文旨在展示量化股票投资组合的完整流程，即从alpha生成到组合构建的整合过程。组合优化与alpha预测同等重要，共同支撑着投资决策。希望本文提供的代码与案例能够为读者提供实践指导，进一步加深对组合优化的理解与应用。
通信达公式问题，超强组合指标公式，谁可以解释一下。我看不明白，源代码如下
{ 波段线}
VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE*2)/4;
VAR3:=EMA(VAR2,);
VAR4:=STD(VAR2,);
VAR5:=((VAR2-VAR3)/VAR4*+)/4;
VAR6:=(EMA(VAR5,5)-)*1.;
{ AK: EMA(VAR6,2)*1.;
AD1: EMA(AK,2);
AJ: 3*AK-2*AD1;
DRAWTEXT(CROSS(AK,AD1),AK,'*'),COLORRED;
DRAWTEXT(CROSS(AD1,AK),AK,'*'),COLORWHITE;}
{ 金手指}
RA:=LLV(LOW,);
RB:=HHV(HIGH,);
RC:=EMA((CLOSE-RA)/(RB-RA)*4,4)*;
近日均价:=MA(CLOSE,5),COLORYELLOW,LINETHICK2;
DRAWICON(RC<6 AND *(HHV(HIGH,)-CLOSE)/(HHV(HIGH,)-LLV(LOW,))>,,);
LC:=REF(CLOSE,1);
RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),6,1)*;
ZL:=EMA( (CLOSE-MA(CLOSE,7))/MA(CLOSE,7)*,2)*5;
SH:=EMA( (CLOSE-MA(CLOSE,))/MA(CLOSE,)*,7)*5;
BT1:=CROSS(RSI1,);
BT2:=CROSS(ZL,SH) AND ZL<-;
BT:=FILTER(COUNT(BT1 OR BT2,3)>=2,3);
BIAS:=(CLOSE-MA(CLOSE,))/MA(CLOSE,)*;
VARC:=LOW;
VARD:=REF(LOW,1);
VARE:=SMA(ABS(VARC-VARD),3,1)/SMA(MAX(VARC-VARD,0),3,1)*;
VARF:=MA(VARE/,3);
VAR:=LLV(LOW,);
VAR:=HHV(VARF,);
MA(IF(LOW<=VAR,(VARF+VAR*2)/5,0),3);
VAR1B:=REF((LOW+OPEN+CLOSE+HIGH)/4,1);
VAR2B:=SMA(ABS(LOW-VAR1B),,1)/SMA(MAX(LOW-VAR1B,0),,1);
VAR3B:=EMA(VAR2B,);
VAR4B:=LLV(LOW,);
VAR5B:=EMA(IF(LOW<=VAR4B,VAR3B,0),3);
{ 主力进场:IF(VAR5B>REF(VAR5B,1),VAR5B,0),COLORRED;}
STICKLINE(VAR5B>REF(VAR5B,1),0,VAR5B*2,2,0 ),COLORYELLOW;
洗盘:IF(VAR5B<REF(VAR5B,1),VAR5B,0),COLORLIGREEN;
VARR1:=REF((LOW+OPEN+CLOSE+HIGH)/4,1);
VARR2:=SMA(ABS(LOW-VARR1),,1)/SMA(MAX(LOW-VARR1,0),,1);
VARR3:=EMA(VARR2,);
VARR4:=LLV(LOW,);
VARR5:=EMA(IF(LOW<=VARR4,VARR3,0),3);
STICKLINE(VARR5>REF(VARR5,1),0,VARR5,2,0 ),COLORGREEN;
STICKLINE(VARR5<REF(VARR5,1),0,VARR5*2,2,0),COLORRED;
找主力吸筹提款:VARR5>REF(VARR5,4) { AND C>REF(C,1)},COLORMAGENTA;
VAR2C:=(HIGH+LOW+CLOSE*2)/4;
VAR3C:=EMA(VAR2C,7);
VAR4C:=STD(VAR2C,7);
VAR5C:=(VAR2C-VAR3C)*/VAR4;
VAR6C:=EMA(VAR5C,3);
{ WW:(EMA(VAR6C,5)+)/2-3,COLORFFFF;
MM:HHV(WW,3),COLORFF;}
AAA:=AMOUNT/VOL/;
主力进场:IF(VAR5B>REF(VAR5B,1),VAR5B*1.5,0),COLORRED,LINETHICK2;
{ 吸筹}
VAR2Q:=REF(LOW,1);
VAR3Q:=SMA(ABS(LOW-VAR2Q),3,1)/SMA(MAX(LOW-VAR2Q,0),3,1)*;
VAR4Q:=EMA(IF(CLOSE*1.3,VAR3Q*,VAR3Q/),3);
VAR5Q:=LLV(LOW,);
VAR6Q:=HHV(VAR4Q,);
VAR7Q:=IF(MA(CLOSE,),1,0);
VAR8Q:=EMA(IF(LOW<=VAR5Q,(VAR4Q+VAR6Q*2)/2,0),3)/*VAR7Q;
VAR9Q:=IF(VAR8Q>,,VAR8Q);
吸筹:STICKLINE(VAR9Q>-,0,VAR9Q,6,1),COLORRED;
VARY2:=REF(LOW,1);
VARY3:=SMA(ABS(LOW-VARY2),3,1)/SMA(MAX(LOW-VARY2,0),3,1)*;
VARY4:=EMA(IF(CLOSE*1.3,VARY3*,VARY3/),3);
VARY5:=LLV(LOW,);
VARY6:=HHV(VARY4,);
VARY7:=IF(MA(CLOSE,),1,0);
VARY8:=EMA(IF(LOW<=VARY5,(VARY4+VARY6*2)/2,0),3)/*VARY7;
VARY9:=IF(VARY8>,,VARY8);
吸筹2:STICKLINE(VARY9>-,0,VARY9/3,2,1),COLORMAGENTA;
LCC:=REF(CLOSE,1);
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LCC,0),4.1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LCC),4.1,1)*,COLORYELLOW,LINETHICK1;
黄买:FILTER((REF(CLOSE,2)<CLOSE AND RSI<),7),COLORYELLOW;
STICKLINE(黄买,0,-,,1),COLORYELLOW;
黄卖:=FILTER((REF(CLOSE,2)>CLOSE AND RSI>),7);
STICKLINE(黄卖,,,,0),COLORBLUE;
红买:FILTER(CROSS(RSI,),7),COLORRED;
STICKLINE(红买,0,-,6,0),COLORRED;
红卖:=FILTER(CROSS(,RSI),7);
STICKLINE(红卖,,,8,0),COLORCYAN;
绿买:FILTER(CROSS(RSI,),7),COLORFF;
STICKLINE(绿买,0,-,6,0),COLORMAGENTA;
绿卖:=FILTER(CROSS(,RSI),7);
STICKLINE(绿卖,,,6,0),COLORFF;
★遵守纪律★:,COLORRED;
★交易之魂★:,COLORRED;
ZLC:= EMA((WINNER(CLOSE) * ),3);
SHC:= EMA(((WINNER((CLOSE * 1.1)) - WINNER((CLOSE * 0.9))) * ),3);
主力控盘: ((ZLC / (ZLC+ SHC)) * ),COLORFFFF,LINETHICK2;
上限: HHV(主力控盘,),COLORGREEN,LINETHICK2;
下限: LLV(主力控盘,),COLORRED,LINETHICK2;
中线:(上限 + 下限)/2,COLORYELLOW,POINTDOT,LINETHICK2;
{ ,LINETHICK4,POINTDOT,COLORYELLOW;}
{ ,LINETHICK4,POINTDOT,COLORFFFF;}
VAR:=(CLOSE-LLV(LOW,))/(HHV(HIGH,)-LLV(LOW,))*;
VAR:=SMA(SMA(VAR,3,1),3,1)/.;
VAR:=EMA(VAR,5);
操盘:=3*VAR-2*VAR;
A1:=CROSS(操盘,VAR) AND VAR<2.1 AND C>O;
STICKLINE(A1,,0,4,0),COLOR;
STICKLINE(A1,,0,3,0),COLOR;
STICKLINE(A1,,0,2,0),COLORBBBB;
STICKLINE(A1,,0,1,0),COLORWHITE;
STICKLINE(A1,,0,0.3,0),COLORFFFF;
DRAWTEXT(A1,,'满仓'),COLORRED;
DRAWTEXT(A1,,'满仓'),COLORRED;
AK: EMA(VAR6,2)*1.;
AD1: EMA(AK,2);
AJ: 3*AK-2*AD1;
DRAWTEXT(CROSS(AK,AD1),AK,'*'),COLORRED;
DRAWTEXT(CROSS(AD1,AK),AK,'*'),COLORWHITE;
WW:(EMA(VAR6C,5)+)/2-3,COLORFFFF;
MM:HHV(WW,3),COLORFF;
DRAWTEXT(BT1,0,'□'),COLORYELLOW;
DRAWTEXT(BT,0,'■'),COLORYELLOW;
DRAWICON(CROSS(,RSI1),,);{ 饭跑跑}
DRAWICON(CROSS(RSI1,),,);{ 金钻}
DRAWICON(CROSS(ZL,SH) AND ZL<-,,);{ 蓝钻}
DRAWICON(CROSS(BIAS,-),-,);{ BIAS买点};